Показатели (индексы, индикаторы) рынка - числовые значения, рассчитываемые по установленным формулам на основании цен, объемных или временных характеристик сделок и (или) ценных бумаг по результатам торгов на бирже. В настоящее время биржа рассчитывает следующие показатели.
Для биржевого вторичного рынка государственных и корпоративных облигаций рассчитываются следующие индексы:
|
Наименование |
Аббревиатура для рынка ГЦБ |
Аббревиатура для рынка корп. облигаций |
Описание |
|
ценовой индекс рынка |
IBYRGov |
IBYRComposite |
Обобщенный показатель изменения средневзвешенной цены рынка облигаций |
|
индекс совокупного дохода рынка |
ITRBYRGov |
ITRBYRComposite |
Обобщенный показатель изменения суммарного дохода рынка облигаций |
|
индекс валового дохода рынка |
GBYRGov |
GBYRComposite |
Обобщенный показатель изменения дохода рынка облигаций, получаемого в виде начисленных процентов |
Индикаторы рынка
Для биржевого вторичного рынка акций, государственных ценных бумаг и корпоративных облигаций рассчитываются следующие индикаторы:
|
Наименование |
Аббревиатура для рынка ГЦБ |
Аббревиатура для рынка корп. облигаций |
Аббревиатура для рынка акций |
Описание |
|
Ценовые показатели: |
||||
|
Средневзвешенная цена в валюте номинала |
Индекс АР |
Средневзвешенная цена по сделкам, совершенным с ценными бумагами одного выпуска за день |
||
|
Рыночная цена, руб. |
Индекс Р |
|
||
|
Показатели доходности |
||||
|
Доходность к погашению, % |
Индекс Y |
- |
Норма доходности от инвестиций в облигации, при условии, что инвестор держит их до погашения (выплаты дохода), процентов в год |
|
|
Средневзвешенная доходность, % |
Индекс AY |
- |
Средневзвешенное значение доходности к погашению по сделкам, совершенным с ценными бумагами одного выпуска за день |
|
|
Эффективная доходность к погашению, % |
Индекс YM |
- |
Процентная ставка, при которой средневзвешенная цена облигаций равна стоимости в настоящий момент времени будущих потоков денежных средств, получаемых по облигациям |
|
|
Доходность к погашению при условии равенства ставок, % |
Индекс Ymodel |
- |
Доходность к погашению выпуска, при условии равенства ставки дохода по текущему периоду выплаты и ставок по оставшимся периодам, в процентах в год |
|
|
Показатели оборачиваемости |
||||
|
Оборачиваемость по объему в валюте номинала |
Оборачиваемость, % (Ks) |
Показатель, характеризующий во сколько раз сумма сделок больше (меньше) общего объема выпуска по средневзвешенной цене |
||
|
Оборачиваемость по объему в штуках |
Оборачиваемость, % (Kq) |
Показатель, характеризующий во сколько раз количество бумаг в сделках больше (меньше) общего количества бумаг в выпуске |
||
|
Показатели доли в обороте |
||||
|
Доля в обороте по объему |
Доля в обороте, % (Ps) |
Доля объема сделок с ценными бумагами выпуска в общем объеме биржевых сделок в бел. руб. |
||
|
Доля в обороте по объему в штуках |
Доля в обороте, % (Pq) |
Доля общего количества ценных бумаг выпуска от общего количества бумаг, с которыми совершались сделки |
||
|
Доля в обороте по количеству сделок |
Доля в обороте, % (Pn) |
Доля количества сделок с выпуском ценных бумаг от общего количества биржевых сделок со всеми выпусками ценных бумаг |
||
|
Показатели капитализации |
||||
|
Капитализация по средневзвешенной цене |
Капитализация выпуска, в валюте номинала (CAP) |
Произведение средневзвешенной цены и количества бумаг выпуска в обращении |
||
|
Капитализация по рыночной цене |
Капитализация выпуска, в валюте номинала (CP) |
Произведение рыночной цены и количества бумаг выпуска в обращении |
||
|
Спрэд по ценам |
Спрэд, % (SPRp) на 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 |
Отличие минимальной цены на продажу и максимальной цены на покупку в заявках |
||
|
Спрэд по доходности |
Спрэд, % (SPRy) на 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 |
- |
Отличие минимальной доходности в заявках на покупку и максимальной доходности в заявках на продажу |
|
Для рынка акций рассчитываются следующие показатели капитализации:
|
Наименование |
Описание |
|
Капитализация рынка акций по средневзвешенной цене |
Сумма произведений средневзвешенной цены и количества акций выпусков в обращении. |
|
Капитализация рынка акций по рыночной цене |
Сумма произведений рыночной цены и количества акций выпусков в обращении. |
|
Капитализация рынка акций по номиналу |
Сумма произведений номинальной стоимости и количества акций выпусков в обращении. |
Интегрированные показатели рынка облигаций
Для биржевого вторичного рынка облигаций биржа рассчитывает следующие интегрированные показатели:
|
Наименование |
Аббревиатура |
Описание |
|
Индикатор оборота рынка,% |
AYS |
Средневзвешенное значение доходности к погашению по всем сделкам со всеми выпускам облигаций (за исключением сделок РЕПО) |
|
Эффективный индикатор доходности |
Yeff |
Интегрированный показатель эффективной доходности рынка облигаций |
|
Индикатор валовой доходности |
Ryt |
Интегрированный показатель доходности к погашению по средневзвешенной цене, рассчитываемый по рынку облигаций |
|
Дюрация до погашения, дней |
DM |
Средний срок до погашения выпусков облигаций, с которыми совершались сделки (за исключением РЕПО) |
|
Дюрация РЕПО, дней |
DR |
Средний срок РЕПО по совершенным сделкам с одинаковой валютой платежа |
Индикаторы сделок РЕПО с облигациями
Для биржевого рынка сделок РЕПО биржа рассчитывает следующие индикаторы:
|
Наименование |
Аббревиатура |
Описание |
|
Средневзвешенная ставка РЕПО, % |
AR |
Средневзвешенная ставка РЕПО по сделкам с одинаковым сроком РЕПО. Рассчитывается по каждому виду валюты платежа |
|
Спред доходности РЕПО, % |
SPRR |
Отличие минимальной ставки на покупку и максимальной ставки на продажу по заявкам с одинаковым сроком РЕПО |
Консультация специалистов:
Операционное управление
почта: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а
тел. +375 (17) 309 33 41
e-mail: grevtsov@bcse.by